개발이야기

강환국님이 지은 할 수 있다 퀀트 투자에 나온 전략 중 하나를 구현해봤다. 1. 전략 - PER 10이하, 종목이 많을 경우 PER 5이하로 - 부채비율 50% 이하 여기서 부채비율은 '부채 총계 / 자산 총계' 로 계산하였다. 2. 종목 필터링 - 위 전략으로 종목을 뽑기전 기본적으로 종목을 필터링하는 과정을 거친다. 일종의 전처리 과정으로 아래의 조건에 맞는 종목만 우선 추려낸다. 1) 코스닥 , ETF 종목 제외 2) 우선주 제외 3) 거래정지 & 관리종목 제외 4) 시가총액 700억 미만 제외 3. 코드 function stockPortfolioBuilder(targetSize) { var universe = IQStock.filter(marketFilter); var universe0 = uni..

- NCAV? => NCAV 전략은 그레이엄이 '증권분석'에서 제시한 전략이다. => NCAV (Net Current Asset Value) : 순유동자산 = 유동자산 - 기업 전체 부체 * 유동자산과 비유동자산 기업의 자산에는 유동자산과 비유동자산이 있고 이 둘을 뺀 나머지가 주주의 몫이 된다. 유동자산에는 현금, 단기 금융자산, 매출 등이 있다. 비유동자산은 건물, 토지 같은 부동산 자산을 주로 의미한다. NCAV 전략은 비유동자산을 0으로 측정하여 기업의 청산가치를 매우 보수적으로 측정하는 지표이다. * 매수 전략 - 20 ~ 30개 기업 매수 (기업 수가 부족한 경우 한 개 기업에 자산의 최대 5%만 투자) - 유동자산 - 총부채 > 시가총액 x 1.5 - 세후 이익 > 0 - 연 1회 리밸런싱 ..