개발이야기

강환국님이 지은 할 수 있다 퀀트 투자에 나온 전략 중 하나를 구현해봤다. 1. 전략 - PER 10이하, 종목이 많을 경우 PER 5이하로 - 부채비율 50% 이하 여기서 부채비율은 '부채 총계 / 자산 총계' 로 계산하였다. 2. 종목 필터링 - 위 전략으로 종목을 뽑기전 기본적으로 종목을 필터링하는 과정을 거친다. 일종의 전처리 과정으로 아래의 조건에 맞는 종목만 우선 추려낸다. 1) 코스닥 , ETF 종목 제외 2) 우선주 제외 3) 거래정지 & 관리종목 제외 4) 시가총액 700억 미만 제외 3. 코드 function stockPortfolioBuilder(targetSize) { var universe = IQStock.filter(marketFilter); var universe0 = uni..